期权量化研究员面议

1、负责期权的研究工作，出具分析报告、品种交易策略、风险管理方案等；

2、在定量框架下进行波动率研究，支持主观分析实现交易增强；

3、持续开发新的量化策略，对量化策略进行回测、跟踪和分析，推进量化多策略池的建设；

4、根据需求为公司其他部门、客户提供培训和会议路演。

任职要求：

1、金融工程、数学、统计、计算机等相关专业硕士研究生以上学历，具有扎实的金融理论知识； 2、具有2年及以上期权工作经验者优先；了解国内期权市场发展、对行情走势有自己的解读、关注新品种上市；具备量化策略设计和回测经验，有实盘经验者优先；

3、熟练掌握一门计算机语言，如R、Python、Matlab、C/C++，或其他数据分析语言；

4、善于自我驱动，善于分析解决开放式问题，具有良好的沟通能力与团队协作精神。

5、具有期货从业资格证优先。